Сравнение AVAV с RCAT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, AVAV returned 9.87%/yr vs 23.21%/yr for RCAT. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 9.21%.
AVAV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 19.35%
- Всё время*
- 10.25%
RCAT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.34%
- 6 месяцев
- -31.43%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 105.67%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $184.33M | $220.15M | $270.77M | |
| $64.23M | $64.23M | $141.39M |
Сравнение доходности по годам AVAV и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -30.52% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | 16.69% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 9.21% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between AVAV and RCAT is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.20 |
Over the past year, AVAV and RCAT have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.51B
RCAT:
$933.95M
AVAV:
-$5.34
RCAT:
-$0.74
AVAV:
5.90
RCAT:
18.77
AVAV:
1.93
RCAT:
4.38
AVAV:
$1.42B
RCAT:
$52.98M
AVAV:
$246.70M
RCAT:
$2.86M
AVAV:
-$6.04M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. RCAT — Ранг доходности на риск
AVAV
RCAT
Сравнение AVAV c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.22 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.40 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и RCAT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -92.25% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -61.00% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -67.16% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -84.72% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.99% | -50.12% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -62.04% | +33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.43% | 33.43% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и RCAT
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 20.29%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 27.39% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 79.55% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.83% | 114.74% | -39.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 107.01% | -49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.06% | 164.23% | -111.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и RCAT
Ни AVAV, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and RCAT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (27.39%) compared to AVAV (20.29%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор