Сравнение AVAV с RCAT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, AVAV returned 9.66%/yr vs 1.56%/yr for RCAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -38.28%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | 16.69% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between AVAV and RCAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.19 |
Over the past year, AVAV and RCAT have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$7.56B
RCAT:
$827.18M
AVAV:
-$5.41
RCAT:
-$0.74
AVAV:
5.16
RCAT:
16.62
AVAV:
1.71
RCAT:
3.88
AVAV:
$1.42B
RCAT:
$52.98M
AVAV:
$246.70M
RCAT:
$2.86M
AVAV:
-$6.04M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. RCAT — Ранг доходности на риск
AVAV
RCAT
Сравнение AVAV c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.55 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.02 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и RCAT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -92.25% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -60.08% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -67.16% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -92.25% | +25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.57% | -55.82% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -62.10% | +33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 32.34% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и RCAT
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) с волатильностью 24.43%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 24.43% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.20% | 80.81% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 115.64% | -42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.36% | 108.50% | -51.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.78% | 164.64% | -111.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и RCAT
Ни AVAV, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and RCAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to RCAT (24.43%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор