Сравнение AVAV с RCAT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, AVAV returned 5.55%/yr vs 31.69%/yr for RCAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -38.37%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 28.37%.
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
RCAT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 105.10%
- 5 лет*
- 31.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | 16.69% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 28.37% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between AVAV and RCAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.19 |
Over the past year, AVAV and RCAT have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$7.27B
RCAT:
$1.23B
AVAV:
-$4.63
RCAT:
-$0.78
AVAV:
6.06
RCAT:
21.16
AVAV:
1.70
RCAT:
5.15
AVAV:
$1.19B
RCAT:
$52.98M
AVAV:
$104.63M
RCAT:
$2.86M
AVAV:
-$242.06M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. RCAT — Ранг доходности на риск
AVAV
RCAT
Сравнение AVAV c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.70 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.39 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и RCAT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -92.25% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.62% | -60.08% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.62% | -67.16% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.62% | -92.25% | +28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.62% | -41.36% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -62.25% | +33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.68% | 30.16% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и RCAT
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 28.83%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 42.36%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.83% | 42.36% | -13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.84% | 85.19% | -26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 118.75% | -43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.27% | 114.59% | -58.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.19% | 165.18% | -112.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и RCAT
Ни AVAV, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and RCAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (42.36%) compared to AVAV (28.83%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -63.62% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор