PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVAV с KTOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVAV и KTOS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AVAV и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
366.57%
12.63%
AVAV
KTOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.50

KTOS:

1.23

Коэф-т Сортино

AVAV:

-0.45

KTOS:

1.89

Коэф-т Омега

AVAV:

0.94

KTOS:

1.23

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.46

KTOS:

0.54

Коэф-т Мартина

AVAV:

-1.04

KTOS:

6.02

Индекс Язвы

AVAV:

22.98%

KTOS:

8.93%

Дневная вол-ть

AVAV:

47.57%

KTOS:

43.61%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

KTOS:

-99.81%

Текущая просадка

AVAV:

-52.52%

KTOS:

-98.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$3.15B

KTOS:

$4.25B

EPS

AVAV:

$1.16

KTOS:

$0.11

Цена/прибыль

AVAV:

96.25

KTOS:

252.91

PEG коэффициент

AVAV:

1.72

KTOS:

34.12

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$742.56M

KTOS:

$859.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$290.75M

KTOS:

$173.60M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$50.23M

KTOS:

$48.60M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 15.51% против 17.19% соответственно.


AVAV

С начала года

-27.45%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-46.31%

1 год

-23.75%

5 лет

15.80%

10 лет

15.51%

KTOS

С начала года

5.46%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

12.40%

1 год

57.71%

5 лет

15.43%

10 лет

17.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и KTOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AVAV: -0.50
KTOS: 1.23
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVAV: -0.45
KTOS: 1.89
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVAV: 0.94
KTOS: 1.23
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAV: -0.46
KTOS: 1.12
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AVAV: -1.04
KTOS: 6.02

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
1.23
AVAV
KTOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и KTOS

Ни AVAV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и KTOS

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.52%
-21.01%
AVAV
KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и KTOS

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 15.11%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.11%
18.17%
AVAV
KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab