Сравнение AVAV с KTOS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.40%/yr vs 26.13%/yr for KTOS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVAV показывает доходность -38.28%, а KTOS немного выше – -38.14%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 18.40% против 26.13% соответственно.
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам AVAV и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between AVAV and KTOS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, AVAV and KTOS have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$7.56B
KTOS:
$8.81B
AVAV:
-$5.41
KTOS:
$0.17
AVAV:
5.16
KTOS:
5.81
AVAV:
1.71
KTOS:
2.47
AVAV:
$1.42B
KTOS:
$1.42B
AVAV:
$246.70M
KTOS:
$259.40M
AVAV:
-$6.04M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. KTOS — Ранг доходности на риск
AVAV
KTOS
Сравнение AVAV c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.21 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.39 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и KTOS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -99.81% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -64.57% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -64.57% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -66.97% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -72.74% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.57% | -97.03% | +33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -95.93% | +67.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 34.93% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и KTOS
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 18.41% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.20% | 54.03% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 71.52% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.36% | 52.79% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.78% | 50.96% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и KTOS
Ни AVAV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAV и KTOS
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVAV and KTOS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to KTOS (18.41%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор