PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с KTOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с KTOS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или KTOS.

Корреляция

Корреляция между AVAV и KTOS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AVAV и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
522.44%
34.78%
AVAV
KTOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.01

KTOS:

1.94

Коэф-т Сортино

AVAV:

0.34

KTOS:

2.62

Коэф-т Омега

AVAV:

1.04

KTOS:

1.32

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.01

KTOS:

0.88

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.02

KTOS:

9.45

Индекс Язвы

AVAV:

24.76%

KTOS:

9.18%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.36%

KTOS:

44.88%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

KTOS:

-99.81%

Текущая просадка

AVAV:

-36.66%

KTOS:

-97.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.24B

KTOS:

$5.05B

EPS

AVAV:

$1.13

KTOS:

$0.11

Коэффициент P/E

AVAV:

129.39

KTOS:

299.64

Коэффициент PEG

AVAV:

1.72

KTOS:

34.12

Коэффициент P/S

AVAV:

5.71

KTOS:

4.45

Коэффициент P/B

AVAV:

4.92

KTOS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$742.56M

KTOS:

$859.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$290.75M

KTOS:

$173.60M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$50.23M

KTOS:

$48.60M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью 26.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVAV имеют среднегодовую доходность 18.85%, а акции KTOS немного впереди с 19.44%.

AVAV

С начала года

-3.21%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-30.93%

1 год

-5.72%

5 лет

21.83%

10 лет

18.85%

KTOS

С начала года

26.19%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

39.11%

1 год

87.34%

5 лет

18.58%

10 лет

19.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и KTOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVAV: -0.01
KTOS: 1.94
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVAV: 0.34
KTOS: 2.62
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVAV: 1.04
KTOS: 1.32
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVAV: -0.01
KTOS: 1.81
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVAV: -0.02
KTOS: 9.45

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.94
AVAV
KTOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и KTOS

Ни AVAV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и KTOS

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.66%
-5.48%
AVAV
KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и KTOS

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.05%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.01%
18.05%
AVAV
KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию