Сравнение AVAV с KTOS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 17.03%/yr vs 28.26%/yr for KTOS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -36.83%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 17.03% против 28.26% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
KTOS
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- -36.83%
- 6 месяцев
- -40.04%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 51.21%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 28.26%
Сравнение доходности по годам AVAV и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -36.83% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between AVAV and KTOS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, AVAV and KTOS have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$6.93B
KTOS:
$8.60B
AVAV:
-$4.63
KTOS:
$0.17
AVAV:
5.78
KTOS:
5.78
AVAV:
1.62
KTOS:
2.52
AVAV:
$1.19B
KTOS:
$1.42B
AVAV:
$104.63M
KTOS:
$259.40M
AVAV:
-$242.06M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. KTOS — Ранг доходности на риск
AVAV
KTOS
Сравнение AVAV c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.28 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.56 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и KTOS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -65.31%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -99.81% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.31% | -63.32% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.31% | -63.32% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.31% | -69.39% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.31% | -72.74% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -96.96% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -95.93% | +67.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 31.48% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и KTOS
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 23.05%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 23.05% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 56.95% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.19% | 72.49% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 52.51% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 50.90% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и KTOS
Ни AVAV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and KTOS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to KTOS (23.05%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -65.31% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор