Сравнение AVAV с KTOS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 21.15%/yr vs 31.28%/yr for KTOS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -15.50%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -16.48%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 21.15% против 31.28% соответственно.
AVAV
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -28.89%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.15%
KTOS
- 1 день
- 8.51%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- 58.10%
- 3 года*
- 67.01%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 31.28%
Сравнение доходности по годам AVAV и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -15.50% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -16.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between AVAV and KTOS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, AVAV and KTOS have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.97B
KTOS:
$11.37B
AVAV:
-$4.63
KTOS:
$0.17
AVAV:
8.31
KTOS:
7.65
AVAV:
2.33
KTOS:
3.34
AVAV:
$1.19B
KTOS:
$1.42B
AVAV:
$104.63M
KTOS:
$259.40M
AVAV:
-$242.06M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. KTOS — Ранг доходности на риск
AVAV
KTOS
Сравнение AVAV c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 2.04 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.13 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и KTOS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -99.81% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -60.15% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -60.15% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -69.39% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -72.74% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -95.98% | +45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -95.94% | +67.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.33% | 28.62% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и KTOS
AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеют волатильность 23.41% и 24.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 24.01% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.24% | 56.37% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.17% | 71.40% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.70% | 52.11% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 50.71% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и KTOS
Ни AVAV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and KTOS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (24.01%) compared to AVAV (23.41%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор