Сравнение AVAV с DRS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, AVAV returned 16.08%/yr vs 40.13%/yr for DRS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 31.62%.
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
DRS
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 29.98%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 40.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | -7.31% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 31.62% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between AVAV and DRS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between AVAV and DRS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
-$4.63
DRS:
$1.44
AVAV:
5.78
DRS:
2.44
AVAV:
$1.19B
DRS:
$3.70B
AVAV:
$104.63M
DRS:
$894.00M
AVAV:
-$242.06M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. DRS — Ранг доходности на риск
AVAV
DRS
Сравнение AVAV c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.14 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.28 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и DRS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -32.48% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.31% | -32.48% | -32.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.31% | -32.48% | -32.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -10.06% | -55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -7.25% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 16.09% | +19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и DRS
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 13.99% | +14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 32.19% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.19% | 40.42% | +34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 38.73% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 38.73% | +13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и DRS
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.81% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and DRS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to DRS (13.99%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -65.31% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор