Сравнение AVAV с DRS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, AVAV returned 24.66%/yr vs 43.97%/yr for DRS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 34.33%.
AVAV
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
DRS
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 43.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -20.84% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | -3.68% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 34.33% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 16.29% |
Correlation
The correlation between AVAV and DRS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between AVAV and DRS shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
-$4.63
DRS:
$1.44
AVAV:
7.79
DRS:
2.49
AVAV:
$1.19B
DRS:
$3.70B
AVAV:
$104.63M
DRS:
$894.00M
AVAV:
-$242.06M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. DRS — Ранг доходности на риск
AVAV
DRS
Сравнение AVAV c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.13 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.32 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и DRS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -32.48% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -32.48% | -28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -32.48% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.28% | -6.46% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -7.24% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | 16.04% | +17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и DRS
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 11.92% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 30.72% | +27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 39.78% | +33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 38.51% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.85% | 38.51% | +13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и DRS
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.79% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and DRS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.22%) compared to DRS (11.92%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор