Сравнение AVAV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или SPY.
Основные характеристики
| AVAV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.48% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 81.18% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 33.47% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.43% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.59% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.40 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 13.09% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 49.42% | 12.29% |
| Макс. просадка | -61.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVAV и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и SPY
С начала года, AVAV показывает доходность 77.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.59% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVAV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и SPY
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и SPY
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и SPY
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.