Сравнение TCIEX с VGSNX
TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while VGSNX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TCIEX returned 9.38%/yr vs 5.22%/yr for VGSNX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCIEX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и VGSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 9.38% против 5.22% соответственно.
TCIEX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.38%
VGSNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам TCIEX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 9.52% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 7.95% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Correlation
The correlation between TCIEX and VGSNX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г. | 0.52 |
The correlation between TCIEX and VGSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCIEX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
TCIEX
VGSNX
Сравнение TCIEX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCIEX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.19 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 3.75 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCIEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.75 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и VGSNX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VGSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCIEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -73.06% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.34% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -17.41% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -34.39% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -42.30% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.52% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -13.29% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.64% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и VGSNX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCIEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.75% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 9.32% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 13.16% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 18.87% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 20.91% | -4.26% |
Сравнение комиссий TCIEX и VGSNX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и VGSNX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VGSNX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.55% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.71% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
TCIEX and VGSNX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCIEX has higher volatility (4.65%) compared to VGSNX (3.75%). In terms of maximum drawdown, TCIEX dropped -59.27% vs VGSNX's -73.06%.
TCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCIEX и VGSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор