Сравнение TCIEX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCIEX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.64% соответственно.
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и DFIEX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCIEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
TCIEX
DFIEX
Сравнение TCIEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCIEX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.95 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.55 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.57 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.07 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCIEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и DFIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и DFIEX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и DFIEX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCIEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -62.22% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.01% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -28.66% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -41.04% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -7.75% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -12.26% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.81% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и DFIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCIEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.09% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.45% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.90% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.65% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.35% | +0.23% |