Сравнение TCHI с TIME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).
TCHI и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHI и TIME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 10.09% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | -6.71% | 10.17% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -6.71%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и TIME
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Доходность на риск
TCHI vs. TIME — Ранг доходности на риск
TCHI
TIME
Сравнение TCHI c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 3.73 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и TIME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и TIME
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TIME в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 10.74% | 10.02% | 15.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и TIME
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и TIME.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -24.26% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -13.09% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -10.01% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -5.95% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 3.45% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и TIME
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.31% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 10.75% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 15.07% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 17.99% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 17.99% | +17.11% |