Сравнение TCHI с MEXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX).
TCHI и MEXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и MEXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и MEXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 21.48%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и MEXX
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.
Доходность на риск
TCHI vs. MEXX — Ранг доходности на риск
TCHI
MEXX
Сравнение TCHI c MEXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | MEXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.27 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.56 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.69 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 16.31 | -15.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | MEXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.27 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.07 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и MEXX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и MEXX
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MEXX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и MEXX
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и MEXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | MEXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -95.58% | +51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -38.77% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -55.81% | +36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -65.77% | +43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 11.16% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и MEXX
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 30.56%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | MEXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 30.56% | -23.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 52.34% | -34.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 73.51% | -44.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 66.72% | -31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 74.70% | -39.60% |