PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEXX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.25%
18.17%
MEXX
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность -67.60%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 51.05%.


MEXX

С начала года

-67.60%

1 месяц

-17.82%

6 месяцев

-65.90%

1 год

-56.81%

5 лет (среднегодовая)

-14.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TQQQ

С начала года

51.05%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

18.78%

1 год

78.21%

5 лет (среднегодовая)

33.37%

10 лет (среднегодовая)

34.34%

Основные характеристики


MEXXTQQQ
Коэф-т Шарпа-0.781.51
Коэф-т Сортино-0.961.97
Коэф-т Омега0.871.26
Коэф-т Кальмара-0.661.53
Коэф-т Мартина-1.356.29
Индекс Язвы41.30%12.45%
Дневная вол-ть71.90%52.01%
Макс. просадка-95.58%-81.66%
Текущая просадка-84.42%-11.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и TQQQ

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MEXX и TQQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.781.51
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.961.97
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.26
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.661.53
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.356.29
MEXX
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78
1.51
MEXX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и TQQQ

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности TQQQ в 1.26%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.15%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.26%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и TQQQ

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.42%
-11.61%
MEXX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и TQQQ

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 16.80% и 16.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.80%
16.92%
MEXX
TQQQ