PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEXXTQQQ
Дох-ть с нач. г.-65.66%40.08%
Дох-ть за 1 год-48.38%89.82%
Дох-ть за 3 года-11.47%-5.25%
Дох-ть за 5 лет-14.39%32.27%
Коэф-т Шарпа-0.661.88
Коэф-т Сортино-0.672.28
Коэф-т Омега0.911.31
Коэф-т Кальмара-0.571.70
Коэф-т Мартина-1.227.81
Индекс Язвы38.99%12.36%
Дневная вол-ть72.20%51.35%
Макс. просадка-95.58%-81.66%
Текущая просадка-83.49%-18.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MEXX и TQQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и TQQQ

С начала года, MEXX показывает доходность -65.66%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 40.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.38%
20.84%
MEXX
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и TQQQ

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.81

Сравнение коэффициента Шарпа MEXX и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66
1.88
MEXX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и TQQQ

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TQQQ в 1.35%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
4.86%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.35%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и TQQQ

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.49%
-18.03%
MEXX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) составляет 12.15%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что MEXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
13.46%
MEXX
TQQQ