PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEXX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEXX с TQQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

MEXX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEXX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между MEXX и TQQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEXX:

-0.63

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

MEXX:

-0.49

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

MEXX:

0.94

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

MEXX:

-0.57

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

MEXX:

-0.85

TQQQ:

0.09

Индекс Язвы

MEXX:

58.18%

TQQQ:

21.82%

Дневная вол-ть

MEXX:

84.80%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

MEXX:

-95.58%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

MEXX:

-78.46%

TQQQ:

-36.39%

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 66.66%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -25.26%.

MEXX

С начала года

66.66%

1 месяц

50.00%

6 месяцев

28.15%

1 год

-52.61%

5 лет

25.25%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-25.26%

1 месяц

27.81%

6 месяцев

-28.29%

1 год

1.00%

5 лет

26.28%

10 лет

29.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEXX и TQQQ

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEXX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг риск-скорректированной доходности MEXX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEXX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEXX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и TQQQ

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности TQQQ в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		3.02%5.80%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и TQQQ

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и TQQQ

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 23.60% и 24.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...