Сравнение MEXX с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
MEXX и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и EWW
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
MEXX vs. EWW — Ранг доходности на риск
MEXX
EWW
Сравнение MEXX c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.13 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.76 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.97 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 15.08 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.30 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и EWW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и EWW
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и EWW
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -64.94% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -13.98% | -24.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -31.17% | -43.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -5.98% | -49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -18.60% | -47.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 3.68% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и EWW
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 10.35% | +20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 17.54% | +34.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 24.75% | +48.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 22.43% | +44.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 25.39% | +49.31% |