PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEXXEWW
Дох-ть с нач. г.-65.66%-23.04%
Дох-ть за 1 год-48.38%-10.95%
Дох-ть за 3 года-11.47%4.15%
Дох-ть за 5 лет-14.39%5.16%
Коэф-т Шарпа-0.66-0.41
Коэф-т Сортино-0.67-0.41
Коэф-т Омега0.910.95
Коэф-т Кальмара-0.57-0.37
Коэф-т Мартина-1.22-0.71
Индекс Язвы38.99%14.18%
Дневная вол-ть72.20%24.46%
Макс. просадка-95.58%-64.95%
Текущая просадка-83.49%-26.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MEXX и EWW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и EWW

С начала года, MEXX показывает доходность -65.66%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью -23.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.91%
-22.52%
MEXX
EWW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и EWW

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22
EWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.71

Сравнение коэффициента Шарпа MEXX и EWW

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа EWW равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66
-0.41
MEXX
EWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и EWW

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности EWW в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
4.86%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.90%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и EWW

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.49%
-26.00%
MEXX
EWW

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и EWW

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
4.17%
MEXX
EWW