PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEXX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.42%
12.10%
MEXX
FZROX

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 24.85%.


MEXX

С начала года

-67.74%

1 месяц

-18.18%

6 месяцев

-64.41%

1 год

-58.41%

5 лет (среднегодовая)

-14.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FZROX

С начала года

24.85%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.10%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

15.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MEXXFZROX
Коэф-т Шарпа-0.792.65
Коэф-т Сортино-1.013.53
Коэф-т Омега0.871.49
Коэф-т Кальмара-0.673.88
Коэф-т Мартина-1.3716.91
Индекс Язвы41.53%1.97%
Дневная вол-ть71.75%12.59%
Макс. просадка-95.58%-34.96%
Текущая просадка-84.49%-1.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и FZROX

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MEXX и FZROX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.792.65
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.013.53
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.49
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.733.88
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.3716.91
MEXX
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79
2.65
MEXX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и FZROX

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FZROX в 1.09%


TTM2023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.17%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.09%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и FZROX

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.94%
-1.52%
MEXX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и FZROX

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.70%
4.27%
MEXX
FZROX