PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEXXFZROX
Дох-ть с нач. г.-65.66%20.04%
Дох-ть за 1 год-48.38%32.79%
Дох-ть за 3 года-11.47%7.08%
Дох-ть за 5 лет-14.39%14.43%
Коэф-т Шарпа-0.662.75
Коэф-т Сортино-0.673.66
Коэф-т Омега0.911.51
Коэф-т Кальмара-0.573.87
Коэф-т Мартина-1.2217.54
Индекс Язвы38.99%1.96%
Дневная вол-ть72.20%12.43%
Макс. просадка-95.58%-34.96%
Текущая просадка-83.49%-2.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MEXX и FZROX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и FZROX

С начала года, MEXX показывает доходность -65.66%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 20.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.37%
10.52%
MEXX
FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и FZROX

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22
FZROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.54

Сравнение коэффициента Шарпа MEXX и FZROX

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66
2.75
MEXX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и FZROX

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FZROX в 1.13%


TTM2023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
4.86%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.13%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и FZROX

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-76.52%
-2.49%
MEXX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и FZROX

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
3.06%
MEXX
FZROX