Сравнение MEXX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MEXX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEXX или SPY.
Основные характеристики
| MEXX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -65.66% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | -48.38% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | -11.47% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.39% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 38.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 72.20% | 12.02% |
| Макс. просадка | -95.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -83.49% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между MEXX и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и SPY
С начала года, MEXX показывает доходность -65.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и SPY
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEXX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и SPY
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 4.86% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и SPY
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и SPY
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.