PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 15.32%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

MEXX

1 день
-3.80%
1 месяц
7.60%
С начала года
25.36%
6 месяцев
36.34%
1 год
90.76%
3 года*
7.01%
5 лет*
15.32%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.36%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-13.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%13.58%

Correlation

The correlation between MEXX and SPY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.51

The correlation between MEXX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEXX и SPY

Секторы
MEXX
SPY

Потребительский защитный сектор

24.6%
4.8%

Сырьевые материалы

23.8%
1.8%

Финансовые услуги

18.2%
11.8%

Промышленность

13.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.3%

Недвижимость

7.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.3%

Здравоохранение

0.5%
8.4%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
SPY
1.8%

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
SPY
11.8%

Промышленность

MEXX
13.2%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
SPY
11.3%

Недвижимость

MEXX
7.8%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
SPY
10.3%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
SPY
8.4%

Энергетика

MEXX

-

SPY
3.6%

Технологии

MEXX

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

MEXX

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с TQQQMEXX с FZROXMEXX с PAVE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MEXX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.38

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.24

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.16

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

14.72

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.59

-0.65

Просадки

Сравнение просадок MEXX и SPY

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-55.19%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-8.88%

-29.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-18.76%

-56.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-24.50%

-50.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-0.70%

-53.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.53%

-9.05%

-56.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

1.91%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и SPY

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

2.84%

+13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.51%

8.90%

+43.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.78%

11.83%

+50.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.88%

17.05%

+49.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

17.94%

+56.49%

Сравнение комиссий MEXX и SPY

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и SPY

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and SPY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (16.78%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, MEXX leads with 15.32% vs 13.83% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 15.32% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.98% for SPY.

MEXX is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор