PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.25%
11.39%
MEXX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность -67.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.


MEXX

С начала года

-67.60%

1 месяц

-17.82%

6 месяцев

-65.90%

1 год

-56.81%

5 лет (среднегодовая)

-14.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


MEXXSPY
Коэф-т Шарпа-0.782.67
Коэф-т Сортино-0.963.56
Коэф-т Омега0.871.50
Коэф-т Кальмара-0.663.85
Коэф-т Мартина-1.3517.38
Индекс Язвы41.30%1.86%
Дневная вол-ть71.90%12.17%
Макс. просадка-95.58%-55.19%
Текущая просадка-84.42%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и SPY

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MEXX и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.782.67
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.963.56
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.50
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.663.85
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3517.38
MEXX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78
2.67
MEXX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и SPY

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.15%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и SPY

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.42%
-1.77%
MEXX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и SPY

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.80%
4.08%
MEXX
SPY