PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEXX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEXX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEXX и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
21.48%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-13.81%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.


MEXX

1 день
4.52%
1 месяц
-15.82%
С начала года
21.48%
6 месяцев
37.58%
1 год
165.08%
3 года*
6.59%
5 лет*
20.07%
10 лет*

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий MEXX и QLD

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.


Доходность на риск

MEXX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEXXQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.87

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.46

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

1.63

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.31

5.27

+11.04

MEXX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEXXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.87

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.53

-0.60

Корреляция

Корреляция между MEXX и QLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и QLD

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
1.31%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и QLD

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MEXXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-83.13%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-25.13%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-63.68%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.81%

-18.15%

-37.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-18.30%

-47.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

7.75%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и QLD

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MEXXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.56%

13.16%

+17.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

25.67%

+26.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

44.97%

+28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.72%

44.76%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.70%

44.47%

+30.23%