PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEXXQLD
Дох-ть с нач. г.-65.66%30.59%
Дох-ть за 1 год-48.38%60.63%
Дох-ть за 3 года-11.47%3.55%
Дох-ть за 5 лет-14.39%30.10%
Коэф-т Шарпа-0.661.87
Коэф-т Сортино-0.672.35
Коэф-т Омега0.911.32
Коэф-т Кальмара-0.571.97
Коэф-т Мартина-1.228.04
Индекс Язвы38.99%8.00%
Дневная вол-ть72.20%34.50%
Макс. просадка-95.58%-83.13%
Текущая просадка-83.49%-9.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MEXX и QLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и QLD

С начала года, MEXX показывает доходность -65.66%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.91%
16.44%
MEXX
QLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и QLD

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22
QLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLD, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLD, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLD, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.04

Сравнение коэффициента Шарпа MEXX и QLD

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66
1.87
MEXX
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и QLD

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности QLD в 0.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
4.86%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.29%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и QLD

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.49%
-9.79%
MEXX
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и QLD

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
8.97%
MEXX
QLD