Сравнение MEXX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MEXX и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 16.23% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
MEXX
- 1 день
- 9.76%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 169.80%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и QLD
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
MEXX vs. QLD — Ранг доходности на риск
MEXX
QLD
Сравнение MEXX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.87 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.46 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.63 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 5.27 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.87 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.53 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и QLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и QLD
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.36% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и QLD
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -83.13% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -25.13% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -63.68% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -18.15% | -39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -18.30% | -47.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 7.75% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и QLD
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 34.48% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.48% | 13.16% | +21.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.23% | 25.67% | +26.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.55% | 44.97% | +28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 44.76% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.71% | 44.47% | +30.24% |