PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEXX и QLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MEXX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-79.44%
686.90%
MEXX
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEXX:

-0.93

QLD:

1.44

Коэф-т Сортино

MEXX:

-1.47

QLD:

1.91

Коэф-т Омега

MEXX:

0.81

QLD:

1.26

Коэф-т Кальмара

MEXX:

-0.78

QLD:

1.97

Коэф-т Мартина

MEXX:

-1.45

QLD:

6.36

Индекс Язвы

MEXX:

46.38%

QLD:

8.10%

Дневная вол-ть

MEXX:

72.20%

QLD:

35.75%

Макс. просадка

MEXX:

-95.58%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

MEXX:

-85.21%

QLD:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность -69.24%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 46.97%.


MEXX

С начала года

-69.24%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-40.71%

1 год

-69.33%

5 лет

-17.46%

10 лет

N/A

QLD

С начала года

46.97%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

11.40%

1 год

48.10%

5 лет

30.20%

10 лет

29.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и QLD

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.931.44
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.471.91
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.811.26
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.781.97
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.456.36
MEXX
QLD

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.93
1.44
MEXX
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и QLD

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
2.62%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и QLD

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.21%
-7.32%
MEXX
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и QLD

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.37%
10.67%
MEXX
QLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab