PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 12.59%/yr vs 21.41%/yr for QLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%.

MEXX

1 день
-5.75%
1 месяц
-9.73%
С начала года
12.38%
6 месяцев
4.21%
1 год
85.27%
3 года*
1.14%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		12.38%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%27.15%

Correlation

The correlation between MEXX and QLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.44

Сравнение распределения секторов MEXX и QLD

Секторы
MEXX
QLD

Сырьевые материалы

26.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

23.9%
6.4%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Промышленность

12.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.3%

Недвижимость

7.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.4%
11.4%

Здравоохранение

0.5%
3.7%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

MEXX
26.2%
QLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

MEXX
23.9%
QLD
6.4%

Финансовые услуги

MEXX
17.8%
QLD
0.2%

Промышленность

MEXX
12.7%
QLD
2.6%

Коммуникационные услуги

MEXX
9.8%
QLD
14.3%

Недвижимость

MEXX
7.7%
QLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
QLD
11.4%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
QLD
3.7%

Энергетика

MEXX

-

QLD
0.5%

Технологии

MEXX

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

MEXX

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с SPYMEXX с TQQQMEXX с FZROXMEXX с PAVE
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

MEXX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEXXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.33

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.67

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

9.05

-2.75

MEXX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEXX и QLD

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-83.13%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-25.13%

-13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-42.29%

-32.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-63.68%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.12%

-9.26%

-49.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.46%

-18.14%

-47.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

7.40%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и QLD

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

18.22%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

28.95%

+25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.63%

35.77%

+28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.11%

45.34%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

44.80%

+29.63%

Сравнение комиссий MEXX и QLD

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и QLD

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.41%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and QLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (19.40%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs QLD's -83.13%.

On 5-year performance, QLD leads with 21.41% vs 12.59% for MEXX. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 21.41% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.13% for QLD.

MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор