PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEXX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.10%
10.60%
MEXX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность -69.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%.


MEXX

С начала года

-69.21%

1 месяц

-18.27%

6 месяцев

-64.16%

1 год

-59.25%

5 лет (среднегодовая)

-15.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


MEXXQQQ
Коэф-т Шарпа-0.821.78
Коэф-т Сортино-1.092.37
Коэф-т Омега0.861.32
Коэф-т Кальмара-0.692.28
Коэф-т Мартина-1.408.27
Индекс Язвы42.00%3.73%
Дневная вол-ть71.65%17.37%
Макс. просадка-95.58%-82.98%
Текущая просадка-85.20%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и QQQ

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MEXX и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.821.78
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.092.37
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.32
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.692.28
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.408.27
MEXX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
1.78
MEXX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и QQQ

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.42%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и QQQ

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.20%
-1.78%
MEXX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и QQQ

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
5.41%
MEXX
QQQ