PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEXX с FLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEXX с FLMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX).

MEXX и FLMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEXX или FLMX.

Корреляция

Корреляция между MEXX и FLMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEXX:

-0.63

FLMX:

-0.46

Коэф-т Сортино

MEXX:

-0.51

FLMX:

-0.37

Коэф-т Омега

MEXX:

0.94

FLMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

MEXX:

-0.58

FLMX:

-0.34

Коэф-т Мартина

MEXX:

-0.86

FLMX:

-0.51

Индекс Язвы

MEXX:

58.28%

FLMX:

21.32%

Дневная вол-ть

MEXX:

84.72%

FLMX:

27.82%

Макс. просадка

MEXX:

-95.58%

FLMX:

-50.05%

Текущая просадка

MEXX:

-78.72%

FLMX:

-15.05%

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 64.67%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 24.27%.

MEXX

С начала года

64.67%

1 месяц

45.75%

6 месяцев

31.74%

1 год

-53.18%

5 лет

28.73%

10 лет

N/A

FLMX

С начала года

24.27%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

15.02%

1 год

-12.58%

5 лет

17.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEXX и FLMX

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.

MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEXX и FLMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг риск-скорректированной доходности MEXX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEXX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEXX c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLMX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и FLMX

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FLMX в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		3.05%5.80%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		2.67%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и FLMX

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и FLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и FLMX

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...