PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с FLMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 15.32%/yr vs 13.19%/yr for FLMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.19%/yr for FLMX.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 12.58%.

MEXX

1 день
-3.80%
1 месяц
7.60%
С начала года
25.36%
6 месяцев
36.34%
1 год
90.76%
3 года*
7.01%
5 лет*
15.32%
10 лет*
—

FLMX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.58%
6 месяцев
15.98%
1 год
33.82%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.36%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-9.26%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.58%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%

Correlation

The correlation between MEXX and FLMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between MEXX and FLMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEXX и FLMX

Секторы
MEXX
FLMX

Потребительский защитный сектор

24.6%
28.5%

Сырьевые материалы

23.8%
22.2%

Финансовые услуги

18.2%
19.5%

Промышленность

13.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.9%

Недвижимость

7.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.3%

Здравоохранение

0.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
FLMX
28.5%

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
FLMX
22.2%

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
FLMX
19.5%

Промышленность

MEXX
13.2%
FLMX
12.0%

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
FLMX
9.9%

Недвижимость

MEXX
7.8%
FLMX
6.6%

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
FLMX
1.3%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
FLMX

-

Энергетика

MEXX

-

FLMX

-

Технологии

MEXX

-

FLMX

-

Коммунальные услуги

MEXX

-

FLMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с QLDMEXX с QQQMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQMEXX с PAVE
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с VXUS

Доходность на риск

MEXX vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.63

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.29

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.40

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

8.73

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.33

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MEXX и FLMX

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-50.05%

-45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-14.18%

-24.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-31.72%

-43.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-31.72%

-43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-4.31%

-50.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.53%

-12.05%

-53.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

3.89%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и FLMX

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

5.79%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.51%

17.46%

+35.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.78%

20.87%

+41.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.88%

21.97%

+44.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

24.67%

+49.76%

Сравнение комиссий MEXX и FLMX

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и FLMX

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FLMX в 3.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.54%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MEXX and FLMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEXX has higher volatility (16.78%) compared to FLMX (5.79%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs FLMX's -50.05%.

On 5-year performance, MEXX leads with 15.32% vs 13.19% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 15.32% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

FLMX has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.27% for MEXX.

MEXX is categorized as Leveraged Equities, while FLMX is Latin America Equities. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.19% for FLMX.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор