PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с FLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEXX и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.11%
-23.64%
MEXX
FLMX

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность -69.21%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью -24.85%.


MEXX

С начала года

-69.21%

1 месяц

-18.27%

6 месяцев

-64.16%

1 год

-59.25%

5 лет (среднегодовая)

-15.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLMX

С начала года

-24.85%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

-24.07%

1 год

-17.15%

5 лет (среднегодовая)

4.93%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MEXXFLMX
Коэф-т Шарпа-0.82-0.72
Коэф-т Сортино-1.09-0.86
Коэф-т Омега0.860.89
Коэф-т Кальмара-0.69-0.60
Коэф-т Мартина-1.40-1.12
Индекс Язвы42.00%14.97%
Дневная вол-ть71.65%23.49%
Макс. просадка-95.58%-50.05%
Текущая просадка-85.20%-28.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и FLMX

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии FLMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEXX и FLMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.82-0.72
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.09-0.86
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.860.89
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.72-0.60
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.40-1.12
MEXX
FLMX

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
-0.72
MEXX
FLMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и FLMX

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FLMX в 3.51%


TTM2023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.42%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.51%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и FLMX

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и FLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.71%
-28.20%
MEXX
FLMX

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и FLMX

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
5.56%
MEXX
FLMX