PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с FLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEXXFLMX
Дох-ть с нач. г.-66.87%-23.36%
Дох-ть за 1 год-50.21%-11.36%
Дох-ть за 3 года-11.34%4.38%
Дох-ть за 5 лет-14.55%5.28%
Коэф-т Шарпа-0.57-0.29
Коэф-т Сортино-0.47-0.24
Коэф-т Омега0.940.97
Коэф-т Кальмара-0.50-0.26
Коэф-т Мартина-1.09-0.51
Индекс Язвы38.76%13.59%
Дневная вол-ть73.51%23.89%
Макс. просадка-95.58%-50.05%
Текущая просадка-84.07%-26.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEXX и FLMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и FLMX

С начала года, MEXX показывает доходность -66.87%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью -23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-76.69%
21.52%
MEXX
FLMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и FLMX

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии FLMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.09
FLMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLMX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLMX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLMX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.51

Сравнение коэффициента Шарпа MEXX и FLMX

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FLMX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57
-0.29
MEXX
FLMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и FLMX

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FLMX в 3.44%


TTM2023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.04%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.44%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и FLMX

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и FLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.32%
-26.78%
MEXX
FLMX

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и FLMX

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.44%
4.97%
MEXX
FLMX