PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 17.55%/yr vs 19.00%/yr for IWM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и IWM

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-13.02%

Correlation

The correlation between TCHI and IWM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.41

Сравнение распределения секторов TCHI и IWM

Секторы
TCHI
IWM

Технологии

56.0%
19.5%

Потребительский циклический сектор

15.8%
7.8%

Промышленность

13.5%
17.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.1%

Энергетика

1.0%
6.0%

Финансовые услуги

0.6%
15.8%

Сырьевые материалы

0.3%
4.5%

Здравоохранение

-

15.8%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

TCHI
56.0%
IWM
19.5%

Потребительский циклический сектор

TCHI
15.8%
IWM
7.8%

Промышленность

TCHI
13.5%
IWM
17.1%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.5%
IWM
2.1%

Энергетика

TCHI
1.0%
IWM
6.0%

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
IWM
4.5%

Здравоохранение

TCHI

-

IWM
15.8%

Недвижимость

TCHI

-

IWM
5.7%

Коммунальные услуги

TCHI

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

TCHI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHIIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.18

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.00

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.79

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

13.45

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TCHI и IWM

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-59.05%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-11.03%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-27.50%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.01%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-10.77%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

3.10%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и IWM

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.70%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

13.60%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

19.19%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

22.53%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

23.04%

+11.83%

Сравнение комиссий TCHI и IWM

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и IWM

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and IWM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.04%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs IWM's -59.05%.

On 3-year performance, IWM leads with 19.00% vs 17.55% for TCHI. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWM has performed better with a 19.00% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.87% for IWM.

TCHI is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор