Сравнение TCHI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TCHI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -13.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и IWM
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TCHI vs. IWM — Ранг доходности на риск
TCHI
IWM
Сравнение TCHI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.15 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.70 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.93 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 7.08 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.15 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и IWM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и IWM
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и IWM
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -59.05% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -13.74% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -7.33% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -10.83% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 3.73% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и IWM
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.21% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.36% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 14.48% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 23.18% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 22.54% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 22.99% | +12.11% |