Сравнение TCHI с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
TCHI и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и IDGT
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
TCHI vs. IDGT — Ранг доходности на риск
TCHI
IDGT
Сравнение TCHI c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.63 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.20 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.94 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 11.26 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.63 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и IDGT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и IDGT
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IDGT в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и IDGT
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -77.95% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -12.23% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -1.06% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -20.04% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 3.20% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и IDGT
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.17% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 15.15% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 21.60% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 23.03% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 23.14% | +11.96% |