PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с FLCH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 17.59%/yr vs 8.15%/yr for FLCH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -14.03%.

TCHI

1 день
1.60%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.98%
1 год
35.59%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и FLCH

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		11.66%33.13%9.09%-5.61%-24.30%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%18.00%-11.21%-22.62%

Correlation

The correlation between TCHI and FLCH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between TCHI and FLCH shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHI и FLCH

Секторы
TCHI
FLCH

Технологии

59.3%
16.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
25.5%

Промышленность

11.8%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.2%

Энергетика

0.8%
12.6%

Финансовые услуги

0.5%
14.4%

Сырьевые материалы

0.3%
6.0%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

TCHI
59.3%
FLCH
16.8%

Потребительский циклический сектор

TCHI
13.9%
FLCH
25.5%

Промышленность

TCHI
11.8%
FLCH
15.5%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.5%
FLCH
2.1%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.0%
FLCH
1.2%

Энергетика

TCHI
0.8%
FLCH
12.6%

Финансовые услуги

TCHI
0.5%
FLCH
14.4%

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
FLCH
6.0%

Здравоохранение

TCHI

-

FLCH
2.1%

Недвижимость

TCHI

-

FLCH
1.6%

Коммунальные услуги

TCHI

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

TCHI vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHIFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.26

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.24

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.23

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-0.59

+4.35

TCHI vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHI и FLCH

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-62.09%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-21.29%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-25.43%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-39.40%

+37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-30.56%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

8.52%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и FLCH

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.62%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

14.09%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

19.27%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

29.63%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

27.86%

+6.98%

Сравнение комиссий TCHI и FLCH

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и FLCH

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FLCH в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.08%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and FLCH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.09%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs FLCH's -62.09%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.59% vs 8.15% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.59% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

TCHI has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.81% for FLCH.

TCHI is categorized as Technology Equities, while FLCH is China Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.19% for FLCH.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор