Сравнение TCHI с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
TCHI и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и EWH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -9.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 9.41%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и EWH
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Доходность на риск
TCHI vs. EWH — Ранг доходности на риск
TCHI
EWH
Сравнение TCHI c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.05 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.61 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.75 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 11.42 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.05 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и EWH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и EWH
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EWH в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и EWH
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и EWH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -66.44% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -14.56% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -3.97% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -19.58% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 3.50% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и EWH
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.11% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 12.54% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 18.77% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 19.97% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 19.55% | +15.55% |