Сравнение TCHI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
TCHI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и DGRO
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
TCHI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
TCHI
DGRO
Сравнение TCHI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.66 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.48 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 6.80 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.73 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и DGRO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и DGRO
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и DGRO
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -35.10% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -10.92% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -4.70% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -3.48% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 2.37% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и DGRO
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.57% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 7.21% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 14.47% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 13.84% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 16.63% | +18.47% |