Сравнение TCHI с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
TCHI и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и CXSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -27.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -5.37%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и CXSE
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Доходность на риск
TCHI vs. CXSE — Ранг доходности на риск
TCHI
CXSE
Сравнение TCHI c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.86 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.77 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.80 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и CXSE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и CXSE
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности CXSE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и CXSE
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и CXSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -70.01% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -17.70% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -49.38% | +29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -27.59% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 7.64% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и CXSE
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.47% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 15.27% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 24.92% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 32.28% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 28.64% | +6.46% |