PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с MCHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.01%/yr vs 4.23%/yr for MCHI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 7.01% против 4.23% соответственно.

CXSE

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.53%
1 год
12.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
-9.30%
10 лет*
7.01%

MCHI

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-5.70%
3 года*
7.90%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-4.16%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.82%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CXSE and MCHI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.88

The correlation between CXSE and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и MCHI

Секторы
CXSE
MCHI

Технологии

27.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

24.6%
24.9%

Промышленность

12.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
18.1%

Здравоохранение

8.6%
5.1%

Финансовые услуги

6.2%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.2%
5.5%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Энергетика

0.4%
3.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.8%

Технологии

CXSE
27.4%
MCHI
12.1%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
MCHI
24.9%

Промышленность

CXSE
12.7%
MCHI
5.3%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
MCHI
18.1%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
MCHI
5.1%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
MCHI
18.8%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
MCHI
3.0%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
MCHI
5.5%

Недвижимость

CXSE
0.8%
MCHI
1.6%

Энергетика

CXSE
0.4%
MCHI
3.7%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CXSE vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.28

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-0.27

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.26

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-0.61

+2.05

CXSE vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и MCHI

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-62.95%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-21.77%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-25.85%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-56.98%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-62.95%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.73%

-41.23%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-24.57%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

9.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и MCHI

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.14%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

14.86%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

20.29%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

30.74%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

27.35%

+1.38%

Сравнение комиссий CXSE и MCHI

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и MCHI

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности MCHI в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.09%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.13%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CXSE and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.43%) compared to MCHI (6.14%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.01% vs 4.23% for MCHI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.01% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 2.09% for CXSE.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.59% for MCHI.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор