PortfoliosLab logo
Сравнение CXSE с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CXSE и MCHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CXSE и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.88%
56.31%
CXSE
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CXSE:

0.64

MCHI:

0.88

Коэф-т Сортино

CXSE:

1.16

MCHI:

1.42

Коэф-т Омега

CXSE:

1.15

MCHI:

1.19

Коэф-т Кальмара

CXSE:

0.35

MCHI:

0.55

Коэф-т Мартина

CXSE:

1.46

MCHI:

2.28

Индекс Язвы

CXSE:

16.05%

MCHI:

13.37%

Дневная вол-ть

CXSE:

36.51%

MCHI:

34.81%

Макс. просадка

CXSE:

-70.01%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

CXSE:

-58.03%

MCHI:

-41.74%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.30% против -0.17% соответственно.


CXSE

С начала года

7.50%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-0.88%

1 год

18.56%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.30%

MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

6.12%

1 год

25.46%

5 лет

-1.10%

10 лет

-0.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CXSE и MCHI

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%
График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CXSE и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CXSE c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CXSE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CXSE: 0.64
MCHI: 0.88
Коэффициент Сортино CXSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CXSE: 1.16
MCHI: 1.42
Коэффициент Омега CXSE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CXSE: 1.15
MCHI: 1.19
Коэффициент Кальмара CXSE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CXSE: 0.35
MCHI: 0.55
Коэффициент Мартина CXSE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CXSE: 1.46
MCHI: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.88
CXSE
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и MCHI

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и MCHI

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.03%
-41.74%
CXSE
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и MCHI

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 14.76% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
14.44%
CXSE
MCHI