PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.22%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 7.22% против 4.49% соответственно.

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CXSE and MCHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.88

The correlation between CXSE and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и MCHI

Секторы
CXSE
MCHI

Потребительский циклический сектор

26.2%
26.4%

Технологии

22.6%
9.6%

Промышленность

16.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
18.8%

Здравоохранение

8.8%
5.4%

Финансовые услуги

6.2%
19.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

3.4%
5.5%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Энергетика

0.4%
3.7%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
MCHI
26.4%

Технологии

CXSE
22.6%
MCHI
9.6%

Промышленность

CXSE
16.6%
MCHI
5.0%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
MCHI
18.8%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
MCHI
5.4%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
MCHI
19.1%

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
MCHI
3.2%

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
MCHI
5.5%

Недвижимость

CXSE
0.9%
MCHI
1.5%

Энергетика

CXSE
0.4%
MCHI
3.7%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CXSE vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.20

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.42

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.23

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

0.48

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CXSE и MCHI

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-62.95%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-17.17%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-25.85%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-56.98%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-62.95%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

-36.74%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-24.53%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

8.36%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и MCHI

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 7.30% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.27%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

14.51%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

20.16%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

30.71%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

27.39%

+1.30%

Сравнение комиссий CXSE и MCHI

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и MCHI

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CXSE and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.30%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.22% vs 4.49% for MCHI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.22% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.99% for CXSE.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.59% for MCHI.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор