Сравнение CXSE с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
CXSE и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CXSE и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXSE и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.62% соответственно.
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXSE и MCHI
CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
CXSE vs. MCHI — Ранг доходности на риск
CXSE
MCHI
Сравнение CXSE c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXSE | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.21 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.45 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.30 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 0.79 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXSE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.21 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CXSE и MCHI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и MCHI
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и MCHI
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXSE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -62.95% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -17.17% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | -57.18% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | -62.95% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -36.43% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -24.40% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 6.63% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и MCHI
Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 6.47%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXSE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.82% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 14.83% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 23.85% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 30.67% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 27.39% | +1.25% |