Сравнение CXSE с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
CXSE и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXSE или MCHI.
Основные характеристики
| CXSE | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 21.93% |
| Дох-ть за 1 год | 11.93% | 19.48% |
| Дох-ть за 3 года | -14.97% | -7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.84% | -2.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.64% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 12.10% | 10.37% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 31.20% |
| Макс. просадка | -70.01% | -62.84% |
| Текущая просадка | -58.29% | -45.54% |
Корреляция
Корреляция между CXSE и MCHI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CXSE и MCHI
С начала года, CXSE показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 3.64% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXSE и MCHI
CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CXSE c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и MCHI
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MCHI в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 1.02% | 2.29% | 2.75% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.40% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и MCHI
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и MCHI
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.