PortfoliosLab logo
Сравнение CXSE с FLCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CXSE и FLCH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CXSE и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.77%
-6.74%
CXSE
FLCH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CXSE:

0.64

FLCH:

0.90

Коэф-т Сортино

CXSE:

1.16

FLCH:

1.44

Коэф-т Омега

CXSE:

1.15

FLCH:

1.20

Коэф-т Кальмара

CXSE:

0.35

FLCH:

0.56

Коэф-т Мартина

CXSE:

1.46

FLCH:

2.27

Индекс Язвы

CXSE:

16.05%

FLCH:

13.55%

Дневная вол-ть

CXSE:

36.51%

FLCH:

34.24%

Макс. просадка

CXSE:

-70.01%

FLCH:

-62.09%

Текущая просадка

CXSE:

-58.03%

FLCH:

-41.04%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью 10.87%.


CXSE

С начала года

7.50%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-0.88%

1 год

18.56%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.30%

FLCH

С начала года

10.87%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

6.25%

1 год

25.62%

5 лет

-0.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CXSE и FLCH

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.


График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%
График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCH: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CXSE и FLCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CXSE c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CXSE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CXSE: 0.64
FLCH: 0.90
Коэффициент Сортино CXSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CXSE: 1.16
FLCH: 1.44
Коэффициент Омега CXSE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CXSE: 1.15
FLCH: 1.20
Коэффициент Кальмара CXSE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CXSE: 0.35
FLCH: 0.56
Коэффициент Мартина CXSE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CXSE: 1.46
FLCH: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCH равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.90
CXSE
FLCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и FLCH

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FLCH в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.59%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и FLCH

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и FLCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.03%
-41.04%
CXSE
FLCH

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и FLCH

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеют волатильность 14.76% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
14.22%
CXSE
FLCH