PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с FLCH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXSE returned -9.30%/yr vs -6.33%/yr for FLCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -12.69%.

CXSE

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.53%
1 год
12.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
-9.30%
10 лет*
7.01%

FLCH

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.60%
1 год
-3.41%
3 года*
8.77%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-4.16%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%4.66%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-12.69%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between CXSE and FLCH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between CXSE and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и FLCH

Секторы
CXSE
FLCH

Технологии

27.4%
16.8%

Потребительский циклический сектор

24.6%
25.5%

Промышленность

12.7%
15.5%

Коммуникационные услуги

12.1%
2.1%

Здравоохранение

8.6%
2.1%

Финансовые услуги

6.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.2%

Сырьевые материалы

3.2%
6.0%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Энергетика

0.4%
12.6%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Технологии

CXSE
27.4%
FLCH
16.8%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
FLCH
25.5%

Промышленность

CXSE
12.7%
FLCH
15.5%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
FLCH
2.1%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
FLCH
2.1%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
FLCH
14.4%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
FLCH
1.2%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
FLCH
6.0%

Недвижимость

CXSE
0.8%
FLCH
1.6%

Энергетика

CXSE
0.4%
FLCH
12.6%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE

Доходность на риск

CXSE vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.18

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-0.12

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.17

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-0.41

+1.85

CXSE vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и FLCH

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-62.09%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-20.06%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-25.43%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-55.78%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.73%

-38.45%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-30.55%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

8.41%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и FLCH

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.58%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

14.03%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

19.43%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

29.63%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

27.86%

+0.87%

Сравнение комиссий CXSE и FLCH

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и FLCH

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FLCH в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.09%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.78%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CXSE and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.43%) compared to FLCH (5.58%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -6.33% vs -9.30% for CXSE. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -6.33% return vs -9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for CXSE.

CXSE has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.78% for FLCH.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.19% for FLCH.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор