PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXSE с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с FLCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXSE returned -7.95%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%4.66%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between CXSE and FLCH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between CXSE and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и FLCH

Секторы
CXSE
FLCH

Технологии

27.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

24.6%
20.0%

Промышленность

12.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
14.9%

Здравоохранение

8.6%
5.7%

Финансовые услуги

6.2%
18.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.2%
5.2%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Энергетика

0.4%
3.3%

Коммунальные услуги

0.2%
1.8%

Технологии

CXSE
27.4%
FLCH
13.9%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
FLCH
20.0%

Промышленность

CXSE
12.7%
FLCH
11.1%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
FLCH
14.9%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
FLCH
5.7%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
FLCH
18.3%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
FLCH
3.2%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
FLCH
5.2%

Недвижимость

CXSE
0.8%
FLCH
1.6%

Энергетика

CXSE
0.4%
FLCH
3.3%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
FLCH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE

Доходность на риск

CXSE vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.05

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.07

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.04

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.10

+1.07

CXSE vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и FLCH

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-62.09%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-21.48%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-25.43%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.65%

-52.77%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.33%

-35.69%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-30.60%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

9.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и FLCH

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.89%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

13.69%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

19.62%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

29.59%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

27.81%

+0.95%

Сравнение комиссий CXSE и FLCH

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и FLCH

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FLCH в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CXSE and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.03%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -7.95% for CXSE. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for CXSE.

FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.50% for CXSE.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.19% for FLCH.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор