PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXSE с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с PGJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 6.53%/yr vs -0.12%/yr for PGJ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -11.87%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 6.53% против -0.12% соответственно.

CXSE

1 день
0.03%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-3.04%
С начала года
-2.77%
1 год
5.88%
3 года*
6.77%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
6.53%
Всё время*
4.89%

PGJ

1 день
-1.15%
1 месяц
8.85%
6 месяцев
-11.15%
С начала года
-11.87%
1 год
-9.62%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-9.29%
10 лет*
-0.12%
Всё время*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CXSE

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
$1.91M$1.26M$1.09M

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF
$569.08K$554.37K$703.63K

Сравнение доходности по годам CXSE и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-2.77%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.87%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between CXSE and PGJ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.77

The correlation between CXSE and PGJ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXSE и PGJ

Секторы
CXSE
PGJ

Технологии

31.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

21.7%
43.7%

Промышленность

12.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

12.2%
13.0%

Здравоохранение

8.8%
0.7%

Финансовые услуги

5.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.2%

Сырьевые материалы

2.9%
0.0%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Энергетика

0.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

CXSE
31.4%
PGJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

CXSE
21.7%
PGJ
43.7%

Промышленность

CXSE
12.6%
PGJ
6.7%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.2%
PGJ
13.0%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
PGJ
0.7%

Финансовые услуги

CXSE
5.8%
PGJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.7%
PGJ
8.2%

Сырьевые материалы

CXSE
2.9%
PGJ
0.0%

Недвижимость

CXSE
0.7%
PGJ
2.3%

Энергетика

CXSE
0.4%
PGJ
0.6%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
PGJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA

Доходность на риск

CXSE vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CXSE c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.39

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.40

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.28

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-0.54

+1.11

CXSE vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и PGJ

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-78.37%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-35.08%

+17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.15%

-35.08%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.68%

-62.75%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-78.37%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.99%

-66.40%

+18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-32.02%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

18.00%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и PGJ

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.16%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

17.70%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

24.90%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

43.15%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

36.75%

-7.96%

Сравнение комиссий CXSE и PGJ

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и PGJ

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PGJ в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.49%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.03%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and PGJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.06%) compared to PGJ (6.16%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, CXSE leads with 6.53% vs -0.12% for PGJ. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 6.53% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.49% for CXSE.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.70% for PGJ.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор