PortfoliosLab logo
Сравнение CXSE с PGJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CXSE и PGJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CXSE и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.88%
68.55%
CXSE
PGJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CXSE:

0.64

PGJ:

0.43

Коэф-т Сортино

CXSE:

1.16

PGJ:

0.90

Коэф-т Омега

CXSE:

1.15

PGJ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CXSE:

0.35

PGJ:

0.22

Коэф-т Мартина

CXSE:

1.46

PGJ:

1.15

Индекс Язвы

CXSE:

16.05%

PGJ:

14.29%

Дневная вол-ть

CXSE:

36.51%

PGJ:

38.53%

Макс. просадка

CXSE:

-70.01%

PGJ:

-78.37%

Текущая просадка

CXSE:

-58.03%

PGJ:

-65.18%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 1.30% против -0.83% соответственно.


CXSE

С начала года

7.50%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-0.88%

1 год

18.56%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.30%

PGJ

С начала года

3.80%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

11.56%

5 лет

-6.16%

10 лет

-0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CXSE и PGJ

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.


График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%
График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CXSE и PGJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CXSE c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CXSE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CXSE: 0.64
PGJ: 0.43
Коэффициент Сортино CXSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CXSE: 1.16
PGJ: 0.90
Коэффициент Омега CXSE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CXSE: 1.15
PGJ: 1.11
Коэффициент Кальмара CXSE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CXSE: 0.35
PGJ: 0.22
Коэффициент Мартина CXSE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CXSE: 1.46
PGJ: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.43
CXSE
PGJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и PGJ

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PGJ в 4.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.81%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и PGJ

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и PGJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.03%
-65.18%
CXSE
PGJ

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и PGJ

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеют волатильность 14.76% и 15.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
15.02%
CXSE
PGJ