PortfoliosLab logo
Сравнение CXSE с CNXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CXSE и CNXT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CXSE и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
12.64%
CXSE
CNXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CXSE:

0.70

CNXT:

0.27

Коэф-т Сортино

CXSE:

1.23

CNXT:

0.82

Коэф-т Омега

CXSE:

1.16

CNXT:

1.12

Коэф-т Кальмара

CXSE:

0.38

CNXT:

0.22

Коэф-т Мартина

CXSE:

1.60

CNXT:

0.53

Индекс Язвы

CXSE:

16.00%

CNXT:

27.75%

Дневная вол-ть

CXSE:

36.52%

CNXT:

54.76%

Макс. просадка

CXSE:

-70.01%

CNXT:

-68.98%

Текущая просадка

CXSE:

-57.91%

CNXT:

-57.43%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у CNXT с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции CNXT по среднегодовой доходности: 1.12% против -5.31% соответственно.


CXSE

С начала года

7.80%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

0.79%

1 год

22.22%

5 лет

-3.33%

10 лет

1.12%

CNXT

С начала года

-7.47%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

-11.50%

1 год

14.01%

5 лет

-1.55%

10 лет

-5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CXSE и CNXT

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.


График комиссии CNXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNXT: 0.65%
График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CXSE и CNXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

CNXT
Ранг риск-скорректированной доходности CNXT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNXT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CXSE c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CXSE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CXSE: 0.70
CNXT: 0.27
Коэффициент Сортино CXSE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CXSE: 1.23
CNXT: 0.82
Коэффициент Омега CXSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CXSE: 1.16
CNXT: 1.12
Коэффициент Кальмара CXSE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CXSE: 0.38
CNXT: 0.22
Коэффициент Мартина CXSE, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CXSE: 1.60
CNXT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CNXT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.27
CXSE
CNXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и CNXT

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CNXT в 0.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF
0.16%0.15%0.00%0.00%9.23%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и CNXT

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и CNXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.91%
-57.43%
CXSE
CNXT

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и CNXT

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеют волатильность 14.77% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
15.50%
CXSE
CNXT