PortfoliosLab logo
Сравнение CXSE с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CXSE и CHIQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CXSE и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.30%
91.91%
CXSE
CHIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CXSE:

0.70

CHIQ:

0.58

Коэф-т Сортино

CXSE:

1.23

CHIQ:

1.10

Коэф-т Омега

CXSE:

1.16

CHIQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

CXSE:

0.38

CHIQ:

0.37

Коэф-т Мартина

CXSE:

1.60

CHIQ:

1.51

Индекс Язвы

CXSE:

16.00%

CHIQ:

15.51%

Дневная вол-ть

CXSE:

36.52%

CHIQ:

40.05%

Макс. просадка

CXSE:

-70.01%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

CXSE:

-57.91%

CHIQ:

-49.60%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 1.12% против 4.39% соответственно.


CXSE

С начала года

7.80%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

0.79%

1 год

22.22%

5 лет

-3.33%

10 лет

1.12%

CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

2.32%

1 год

20.07%

5 лет

5.55%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CXSE и CHIQ

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.


График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%
График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CXSE и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CXSE c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CXSE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CXSE: 0.70
CHIQ: 0.58
Коэффициент Сортино CXSE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CXSE: 1.23
CHIQ: 1.10
Коэффициент Омега CXSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CXSE: 1.16
CHIQ: 1.14
Коэффициент Кальмара CXSE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CXSE: 0.38
CHIQ: 0.37
Коэффициент Мартина CXSE, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CXSE: 1.60
CHIQ: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.58
CXSE
CHIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и CHIQ

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CHIQ в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и CHIQ

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.91%
-49.60%
CXSE
CHIQ

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и CHIQ

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 14.77%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
16.61%
CXSE
CHIQ