PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CXSE с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXSE с CHIQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ).

CXSE и CHIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXSE или CHIQ.

Корреляция

Корреляция между CXSE и CHIQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CXSE:

0.53

CHIQ:

0.54

Коэф-т Сортино

CXSE:

1.08

CHIQ:

1.07

Коэф-т Омега

CXSE:

1.14

CHIQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

CXSE:

0.31

CHIQ:

0.36

Коэф-т Мартина

CXSE:

1.28

CHIQ:

1.44

Индекс Язвы

CXSE:

16.43%

CHIQ:

15.78%

Дневная вол-ть

CXSE:

36.24%

CHIQ:

39.73%

Макс. просадка

CXSE:

-70.01%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

CXSE:

-55.52%

CHIQ:

-45.25%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.43% соответственно.

CXSE

С начала года

13.92%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

5.40%

1 год

19.00%

5 лет

-3.19%

10 лет

2.45%

CHIQ

С начала года

18.65%

1 месяц

11.54%

6 месяцев

9.93%

1 год

21.21%

5 лет

5.75%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CXSE и CHIQ

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.

CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CXSE и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CXSE c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и CHIQ

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CHIQ в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.24%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и CHIQ

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и CHIQ

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.52%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...