PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с CHIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.01%/yr vs 5.83%/yr for CHIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции CHIQ по среднегодовой доходности: 7.01% против 5.83% соответственно.

CXSE

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.53%
1 год
12.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
-9.30%
10 лет*
7.01%

CHIQ

1 день
-1.95%
1 месяц
-13.48%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-25.41%
1 год
-24.60%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-13.15%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-4.16%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-24.52%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between CXSE and CHIQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.84

The correlation between CXSE and CHIQ shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXSE и CHIQ

Секторы
CXSE
CHIQ

Технологии

27.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

24.6%
95.8%

Промышленность

12.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

0.8%
0.3%

Энергетика

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

CXSE
27.4%
CHIQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
CHIQ
95.8%

Промышленность

CXSE
12.7%
CHIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
CHIQ

-

Здравоохранение

CXSE
8.6%
CHIQ

-

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
CHIQ

-

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
CHIQ
3.2%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
CHIQ

-

Недвижимость

CXSE
0.8%
CHIQ
0.3%

Энергетика

CXSE
0.4%
CHIQ

-

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с PEJCHIQ с ONLN

Доходность на риск

CXSE vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSECHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-1.11

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-1.57

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.72

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-1.78

+3.22

CXSE vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и CHIQ

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSECHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-67.04%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-34.18%

+16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-34.18%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-59.95%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-67.04%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.73%

-60.40%

+11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-30.69%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

13.85%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и CHIQ

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSECHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.65%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

16.23%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

22.45%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

37.75%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

32.43%

-3.70%

Сравнение комиссий CXSE и CHIQ

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и CHIQ

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности CHIQ в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.96%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.09%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and CHIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.43%) compared to CHIQ (6.65%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.01% vs 5.83% for CHIQ. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.01% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CXSE has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.96% for CHIQ.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.65% for CHIQ.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор