PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с FXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.01%/yr vs 2.40%/yr for FXI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 7.01% против 2.40% соответственно.

CXSE

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.53%
1 год
12.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
-9.30%
10 лет*
7.01%

FXI

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-11.17%
3 года*
9.11%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-4.16%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-14.85%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between CXSE and FXI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.84

The correlation between CXSE and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и FXI

Секторы
CXSE
FXI

Технологии

27.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

24.6%
26.4%

Промышленность

12.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

12.1%
16.3%

Здравоохранение

8.6%
2.3%

Финансовые услуги

6.2%
34.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.9%

Сырьевые материалы

3.2%
3.9%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Энергетика

0.4%
5.3%

Коммунальные услуги

0.2%
0.4%

Технологии

CXSE
27.4%
FXI
5.4%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
FXI
26.4%

Промышленность

CXSE
12.7%
FXI
3.2%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
FXI
16.3%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
FXI
2.3%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
FXI
34.8%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
FXI
0.9%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
FXI
3.9%

Недвижимость

CXSE
0.8%
FXI
1.1%

Энергетика

CXSE
0.4%
FXI
5.3%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CXSE vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.57

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-0.69

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.53

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-1.36

+2.80

CXSE vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и FXI

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-72.68%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-21.06%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-28.72%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-54.94%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-60.81%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.73%

-32.95%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-31.21%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

8.23%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и FXI

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.08%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

14.67%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

19.98%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

31.72%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

27.60%

+1.13%

Сравнение комиссий CXSE и FXI

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и FXI

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что сопоставимо с доходностью FXI в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.09%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.10%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and FXI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.43%) compared to FXI (6.08%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.01% vs 2.40% for FXI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.01% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 2.09% for CXSE.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.74% for FXI.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор