PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с FXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while FXI tracks the FTSE China 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.43%/yr vs 2.81%/yr for FXI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 7.43% против 2.81% соответственно.

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between CXSE and FXI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.84

The correlation between CXSE and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и FXI

Секторы
CXSE
FXI

Потребительский циклический сектор

26.2%
25.7%

Технологии

22.6%
9.3%

Промышленность

16.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.8%
2.2%

Финансовые услуги

6.2%
34.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.9%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Энергетика

0.4%
5.2%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
FXI
25.7%

Технологии

CXSE
22.6%
FXI
9.3%

Промышленность

CXSE
16.6%
FXI
3.8%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
FXI
12.2%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
FXI
2.2%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
FXI
34.4%

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
FXI
0.9%

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
FXI
4.1%

Недвижимость

CXSE
0.9%
FXI
1.1%

Энергетика

CXSE
0.4%
FXI
5.2%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CXSE vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.00

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.14

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.00

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-0.00

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.00

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CXSE и FXI

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-72.68%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.62%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-28.72%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-54.94%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-60.81%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-27.05%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-31.22%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

7.28%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и FXI

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 7.29% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.13%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

14.34%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

19.91%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

31.67%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

27.66%

+1.04%

Сравнение комиссий CXSE и FXI

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и FXI

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and FXI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.29%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.43% vs 2.81% for FXI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.43% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.99% for CXSE.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while FXI tracks FTSE China 25 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.74% for FXI.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор