PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.43%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.43% против 15.56% соответственно.

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CXSE and VOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CXSE и VOO

Секторы
CXSE
VOO

Потребительский циклический сектор

26.2%
10.2%

Технологии

22.6%
35.7%

Промышленность

16.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Финансовые услуги

6.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Энергетика

0.4%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
VOO
10.2%

Технологии

CXSE
22.6%
VOO
35.7%

Промышленность

CXSE
16.6%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
VOO
11.3%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
VOO
1.8%

Недвижимость

CXSE
0.9%
VOO
1.9%

Энергетика

CXSE
0.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CXSE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.39

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.25

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.16

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

14.73

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.39

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.83

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.87

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.89

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CXSE и VOO

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-33.99%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-8.90%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-18.69%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-24.52%

-39.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-33.99%

-36.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-0.70%

-45.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-3.69%

-24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

1.91%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и VOO

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

2.84%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

8.90%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

11.80%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

16.81%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

18.01%

+10.69%

Сравнение комиссий CXSE и VOO

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и VOO

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and VOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.29%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 7.43% for CXSE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for CXSE.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.03% for VOO.

CXSE is categorized as China Equities, while VOO is S&P 500. CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор