Сравнение CXSE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CXSE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CXSE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXSE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.14% соответственно.
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXSE и VOO
CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CXSE vs. VOO — Ранг доходности на риск
CXSE
VOO
Сравнение CXSE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXSE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.55 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.31 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXSE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между CXSE и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и VOO
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и VOO
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXSE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -33.99% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -11.98% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | -24.52% | -39.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | -33.99% | -36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -5.55% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -3.72% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.55% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и VOO
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXSE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.34% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 9.47% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 18.11% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 16.82% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 17.99% | +10.65% |