PortfoliosLab logo
Сравнение CXSE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CXSE и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CXSE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.88%
375.96%
CXSE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CXSE:

0.64

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CXSE:

1.16

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CXSE:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CXSE:

0.35

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CXSE:

1.46

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CXSE:

16.05%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CXSE:

36.51%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CXSE:

-70.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CXSE:

-58.03%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.30% против 12.12% соответственно.


CXSE

С начала года

7.50%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-0.88%

1 год

18.56%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.30%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CXSE и VOO

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CXSE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CXSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CXSE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CXSE: 0.64
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CXSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CXSE: 1.16
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CXSE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CXSE: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CXSE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CXSE: 0.35
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CXSE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CXSE: 1.46
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.54
CXSE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и VOO

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и VOO

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.03%
-9.90%
CXSE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и VOO

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
13.96%
CXSE
VOO