PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CQQQ с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с GXC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 4.65%/yr vs 4.28%/yr for GXC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 4.65% против 4.28% соответственно.

CQQQ

1 день
-5.07%
1 месяц
-6.29%
6 месяцев
-11.53%
С начала года
-3.23%
1 год
11.66%
3 года*
8.67%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
4.65%

GXC

1 день
-2.25%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
-13.29%
С начала года
-8.87%
1 год
-1.19%
3 года*
8.44%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-3.23%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
GXC
SPDR S&P China ETF		-8.87%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between CQQQ and GXC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2009 г.

0.88

The correlation between CQQQ and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CQQQ и GXC

Секторы
CQQQ
GXC

Технологии

58.4%
13.8%

Коммуникационные услуги

25.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
21.9%

Промышленность

1.5%
9.5%

Финансовые услуги

0.6%
17.1%

Сырьевые материалы

0.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

CQQQ
58.4%
GXC
13.8%

Коммуникационные услуги

CQQQ
25.1%
GXC
13.9%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
14.4%
GXC
21.9%

Промышленность

CQQQ
1.5%
GXC
9.5%

Финансовые услуги

CQQQ
0.6%
GXC
17.1%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
GXC
6.7%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

GXC
3.5%

Энергетика

CQQQ

-

GXC
3.3%

Здравоохранение

CQQQ

-

GXC
6.3%

Недвижимость

CQQQ

-

GXC
2.0%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CNYAGXC с VOO

Доходность на риск

CQQQ vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.06

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.05

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.07

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

-0.15

+1.22

CQQQ vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа GXC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и GXC

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-71.96%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-17.77%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-25.54%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-50.93%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-60.23%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.00%

-35.60%

-16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-28.85%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.90%

8.02%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и GXC

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

5.74%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

13.88%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

19.34%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.35%

28.99%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.51%

26.05%

+7.46%

Сравнение комиссий CQQQ и GXC

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и GXC

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GXC в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.24%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.27%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and GXC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (12.27%) compared to GXC (5.74%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 4.65% vs 4.28% for GXC. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 4.65% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

GXC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.24% for CQQQ.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.59% for GXC.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор