PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с GXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и GXC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.80%
54.41%
CQQQ
GXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.78

GXC:

0.81

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.40

GXC:

1.33

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.17

GXC:

1.19

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.46

GXC:

0.50

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.27

GXC:

1.98

Индекс Язвы

CQQQ:

14.50%

GXC:

13.92%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.33%

GXC:

34.09%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

GXC:

-72.16%

Текущая просадка

CQQQ:

-61.17%

GXC:

-41.47%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -0.12% против 0.22% соответственно.


CQQQ

С начала года

5.66%

1 месяц

-7.86%

6 месяцев

3.20%

1 год

27.09%

5 лет

-3.72%

10 лет

-0.12%

GXC

С начала года

8.32%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

4.82%

1 год

24.79%

5 лет

-0.61%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и GXC

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и GXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.78
GXC: 0.81
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.40
GXC: 1.33
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CQQQ: 1.17
GXC: 1.19
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.46
GXC: 0.50
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.27
GXC: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXC равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.81
CQQQ
GXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и GXC

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GXC в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.59%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и GXC

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, примерно равная максимальной просадке GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.17%
-41.47%
CQQQ
GXC

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и GXC

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
14.22%
CQQQ
GXC