Сравнение CQQQ с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P China ETF (GXC).
CQQQ и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQQQ и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 3.73% против 5.15% соответственно.
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и GXC
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
CQQQ vs. GXC — Ранг доходности на риск
CQQQ
GXC
Сравнение CQQQ c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.46 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 2.01 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и GXC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и GXC
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и GXC
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQQQ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -71.96% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -16.11% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.04% | -54.30% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -60.23% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -32.31% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -28.81% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 5.26% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и GXC
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQQQ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 6.07% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 13.70% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 22.60% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 28.92% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 26.08% | +6.97% |