Сравнение TCAL с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
TCAL и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и XPAY
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
TCAL vs. XPAY — Ранг доходности на риск
TCAL
XPAY
Сравнение TCAL c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.96 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.44 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.53 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.71 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.96 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.64 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и XPAY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и XPAY
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и XPAY
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -18.20% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.55% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -6.03% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.56% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.63% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и XPAY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.30% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.42% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 18.05% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 17.25% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 17.25% | -5.59% |