Сравнение TCAL с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
TCAL и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | -0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и XOMO
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
TCAL vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TCAL
XOMO
Сравнение TCAL c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.02 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.40 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.47 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.35 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.02 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.55 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и XOMO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и XOMO
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и XOMO
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -18.90% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -15.24% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.12% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.05% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 6.69% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и XOMO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.57% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 13.81% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 22.02% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 18.46% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 18.46% | -6.80% |