Сравнение TCAL с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
TCAL и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -9.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и USOY
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
TCAL vs. USOY — Ранг доходности на риск
TCAL
USOY
Сравнение TCAL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.71 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.16 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.78 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.23 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.71 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.23 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и USOY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и USOY
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и USOY
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -17.46% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -15.70% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -0.97% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.55% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 8.34% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и USOY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 12.05% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 18.34% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 25.35% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 22.35% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 22.35% | -10.69% |