PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с THYF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

TCAL и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и THYF

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.78%7.21%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью -0.78%.

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.88%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.58%
3 года*
7.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с BNDTHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий TCAL и THYF

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.20

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.74

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.62

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

7.37

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа THYF равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.20

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.41

-1.49

Корреляция

Корреляция между TCAL и THYF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и THYF

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности THYF в 7.22%

TTM2025202420232022
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.22%7.17%7.30%8.02%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и THYF

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-5.24%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-4.05%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-1.77%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.84%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.89%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и THYF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.84%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

2.59%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

5.50%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

5.90%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

5.90%

+5.78%