Сравнение TCAL с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
TCAL и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и QRMI
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
TCAL vs. QRMI — Ранг доходности на риск
TCAL
QRMI
Сравнение TCAL c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.55 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.59 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.09 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и QRMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и QRMI
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и QRMI
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -20.95% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -5.04% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.54% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -8.25% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.74% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и QRMI
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.02% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 4.93% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 7.77% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 8.46% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 8.46% | +3.20% |