PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с PAPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

TCAL и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и PAPI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.23%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий TCAL и PAPI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.81

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.22

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.98

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

4.19

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.81

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.01

-1.07

Корреляция

Корреляция между TCAL и PAPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и PAPI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности PAPI в 7.51%

TTM202520242023
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.51%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и PAPI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-14.27%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.59%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-2.89%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.57%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.73%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и PAPI

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.14%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.50%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

14.11%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

11.95%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

11.95%

-0.29%