Сравнение TCAL с PAPI
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned 0.40% vs 12.77% for PAPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 7.33%.
TCAL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -1.08% | 1.89% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 3.20% |
Correlation
The correlation between TCAL and PAPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between TCAL and PAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. PAPI — Ранг доходности на риск
TCAL
PAPI
Сравнение TCAL c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAL | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.87 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 4.69 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAL и PAPI
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -14.27% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -6.86% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.69% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.77% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.73% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и PAPI
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.58% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.06% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 10.55% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.73% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.73% | -0.48% |
Сравнение комиссий TCAL и PAPI
TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и PAPI
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and PAPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAL has higher volatility (3.12%) compared to PAPI (2.58%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 12.77% vs 0.40% for TCAL. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.77% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.
TCAL has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 7.51% for PAPI.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор