Сравнение TCAL с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
TCAL и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -13.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и MRNY
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
TCAL vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TCAL
MRNY
Сравнение TCAL c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.11 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.78 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.61 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.21 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.11 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.50 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и MRNY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и MRNY
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и MRNY
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -82.15% | +74.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -31.53% | +24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -67.31% | +62.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -51.53% | +49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 15.78% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и MRNY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 16.90% | -13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 39.43% | -31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 52.05% | -40.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 51.40% | -39.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 51.40% | -39.74% |