PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с KHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

TCAL и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и KHPI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.49%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.49%.

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
1.47%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий TCAL и KHPI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.97

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.46

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.64

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

7.34

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.97

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.76

-0.84

Корреляция

Корреляция между TCAL и KHPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и KHPI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности KHPI в 9.44%

TTM20252024
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.44%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и KHPI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-10.58%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.55%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.18%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.27%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и KHPI

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.18%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

5.25%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

10.96%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

9.79%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

9.79%

+1.89%