PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с KHPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 15.09% for KHPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
-0.50%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и KHPI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		5.45%13.79%

Correlation

The correlation between TCAL and KHPI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с SPYIKHPI с BALIKHPI с WTPIKHPI с TPRY

Доходность на риск

TCAL vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALKHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.10

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.02

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.31

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

10.89

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.10

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.28

-1.38

Просадки

Сравнение просадок TCAL и KHPI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и KHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-10.58%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.55%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.50%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.23%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.39%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и KHPI

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.20%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

5.49%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

7.24%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

9.61%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

9.61%

+1.64%

Сравнение комиссий TCAL и KHPI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и KHPI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности KHPI в 8.86%

ПозицияTTM20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		8.86%8.90%3.01%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and KHPI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to KHPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs KHPI's -10.58%.

On 1-year performance, KHPI leads with 15.09% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 15.09% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 8.86% for KHPI.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.96% for KHPI.

KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и KHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор