PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с KGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).

TCAL и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и KGLD

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%0.72%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		11.28%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGLD

1 день
1.14%
1 месяц
-11.79%
С начала года
11.28%
6 месяцев
24.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с KGLD:
KGLD с IAUIKGLD с GLDKGLD с IGLDKGLD с KSLVKGLD с GLDWKGLD с GDXYKGLD с GLDI

Сравнение комиссий TCAL и KGLD

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.

KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
KGLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALKGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

2.15

-2.21

Корреляция

Корреляция между TCAL и KGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и KGLD

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности KGLD в 7.44%

TTM2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		7.44%4.59%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и KGLD

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и KGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-20.29%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-12.91%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.92%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и KGLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

30.23%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

30.23%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

30.23%

-18.57%