PortfoliosLab logo
Сравнение HYLB с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLB и USHY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности HYLB и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLB:

1.74

USHY:

1.69

Коэф-т Сортино

HYLB:

2.51

USHY:

2.42

Коэф-т Омега

HYLB:

1.37

USHY:

1.36

Коэф-т Кальмара

HYLB:

2.14

USHY:

1.98

Коэф-т Мартина

HYLB:

11.24

USHY:

10.20

Индекс Язвы

HYLB:

0.86%

USHY:

0.91%

Дневная вол-ть

HYLB:

5.70%

USHY:

5.65%

Макс. просадка

HYLB:

-22.91%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

HYLB:

0.00%

USHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 2.82%.


HYLB

С начала года

3.00%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

3.05%

1 год

9.84%

5 лет

6.01%

10 лет

N/A

USHY

С начала года

2.82%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

2.85%

1 год

9.46%

5 лет

6.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLB и USHY

И HYLB, и USHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLB и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLB c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и USHY

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности USHY в 6.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.27%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.76%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и USHY

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и USHY

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.80% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...