PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYLB с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYLBSJNK
Дох-ть с нач. г.4.42%4.10%
Дох-ть за 1 год10.78%9.65%
Дох-ть за 3 года1.89%3.53%
Дох-ть за 5 лет3.47%4.56%
Коэф-т Шарпа1.972.30
Дневная вол-ть5.56%4.31%
Макс. просадка-22.91%-19.74%
Текущая просадка0.00%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYLB и SJNK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYLB и SJNK

С начала года, HYLB показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 4.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
36.16%
41.40%
HYLB
SJNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий HYLB и SJNK

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYLB c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.0010.20
SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.0014.25

Сравнение коэффициента Шарпа HYLB и SJNK

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 2.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HYLB и SJNK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.94
2.30
HYLB
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и SJNK

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности SJNK в 7.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.02%5.84%5.53%4.45%5.23%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и SJNK

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.04%
HYLB
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и SJNK

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что HYLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.87%
0.80%
HYLB
SJNK