PortfoliosLab logo
Сравнение HYLB с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLB и SJNK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYLB и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.62%
48.38%
HYLB
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLB:

1.67

SJNK:

1.58

Коэф-т Сортино

HYLB:

2.45

SJNK:

2.29

Коэф-т Омега

HYLB:

1.36

SJNK:

1.36

Коэф-т Кальмара

HYLB:

2.10

SJNK:

1.76

Коэф-т Мартина

HYLB:

11.14

SJNK:

9.70

Индекс Язвы

HYLB:

0.85%

SJNK:

0.86%

Дневная вол-ть

HYLB:

5.67%

SJNK:

5.30%

Макс. просадка

HYLB:

-22.91%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

HYLB:

-0.85%

SJNK:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 0.91%.


HYLB

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.12%

1 год

9.28%

5 лет

5.84%

10 лет

N/A

SJNK

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.79%

1 год

8.20%

5 лет

7.24%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLB и SJNK

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLB и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLB c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYLB: 1.67
SJNK: 1.58
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYLB: 2.45
SJNK: 2.29
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYLB: 1.36
SJNK: 1.36
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYLB: 2.10
SJNK: 1.76
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYLB: 11.14
SJNK: 9.70

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
1.58
HYLB
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и SJNK

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности SJNK в 7.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.32%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.50%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и SJNK

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85%
-1.21%
HYLB
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и SJNK

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеют волатильность 4.20% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
4.18%
HYLB
SJNK