PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYLB с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLB и JNK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности HYLB и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.93%
4.54%
HYLB
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLB:

1.77

JNK:

1.61

Коэф-т Сортино

HYLB:

2.53

JNK:

2.28

Коэф-т Омега

HYLB:

1.32

JNK:

1.29

Коэф-т Кальмара

HYLB:

3.36

JNK:

2.84

Коэф-т Мартина

HYLB:

12.16

JNK:

11.01

Индекс Язвы

HYLB:

0.63%

JNK:

0.65%

Дневная вол-ть

HYLB:

4.33%

JNK:

4.49%

Макс. просадка

HYLB:

-22.91%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

HYLB:

-1.42%

JNK:

-1.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYLB показывает доходность 7.76%, а JNK немного ниже – 7.40%.


HYLB

С начала года

7.76%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

5.02%

1 год

7.73%

5 лет

3.33%

10 лет

N/A

JNK

С начала года

7.40%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

4.64%

1 год

7.31%

5 лет

2.99%

10 лет

3.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLB и JNK

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYLB c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.771.61
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.532.28
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.29
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.362.84
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.1611.01
HYLB
JNK

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
1.61
HYLB
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и JNK

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности JNK в 6.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.33%5.85%5.53%4.45%5.23%5.71%5.95%5.84%0.27%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.65%6.38%6.06%4.26%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.60%5.99%6.05%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и JNK

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.42%
-1.44%
HYLB
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и JNK

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 1.49% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49%
1.52%
HYLB
JNK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab