PortfoliosLab logo
Сравнение HYLB с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLB и FTSL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYLB и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

37.00%38.00%39.00%40.00%41.00%42.00%43.00%44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.86%
42.33%
HYLB
FTSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLB:

1.64

FTSL:

2.16

Коэф-т Сортино

HYLB:

2.41

FTSL:

2.75

Коэф-т Омега

HYLB:

1.35

FTSL:

1.66

Коэф-т Кальмара

HYLB:

2.06

FTSL:

2.38

Коэф-т Мартина

HYLB:

10.90

FTSL:

17.06

Индекс Язвы

HYLB:

0.85%

FTSL:

0.37%

Дневная вол-ть

HYLB:

5.67%

FTSL:

2.94%

Макс. просадка

HYLB:

-22.91%

FTSL:

-22.67%

Текущая просадка

HYLB:

-0.69%

FTSL:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.74%.


HYLB

С начала года

1.62%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.40%

5 лет

5.80%

10 лет

N/A

FTSL

С начала года

0.74%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.35%

5 лет

6.47%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLB и FTSL

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLB и FTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLB c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYLB: 1.64
FTSL: 2.16
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYLB: 2.41
FTSL: 2.75
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYLB: 1.35
FTSL: 1.66
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYLB: 2.06
FTSL: 2.38
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYLB: 10.90
FTSL: 17.06

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
2.16
HYLB
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и FTSL

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FTSL в 7.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.31%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.34%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и FTSL

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, примерно равная максимальной просадке FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69%
-0.02%
HYLB
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и FTSL

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что HYLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
2.41%
HYLB
FTSL