Сравнение HYLB с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
HYLB и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYLB и PFFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLB и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 0.61% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLB и PFFD
HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFFD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYLB vs. PFFD — Ранг доходности на риск
HYLB
PFFD
Сравнение HYLB c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLB | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.41 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.62 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.57 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 1.67 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLB | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.41 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.18 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HYLB и PFFD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLB и PFFD
Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что сопоставимо с доходностью PFFD в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLB и PFFD
Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и PFFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLB | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -30.93% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -5.97% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -24.45% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -6.97% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -6.64% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.06% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLB и PFFD
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) составляет 2.22%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что HYLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLB | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.95% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 5.59% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 8.41% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 10.95% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.24% | 12.84% | -4.60% |