PortfoliosLab logo
Сравнение HYLB с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLB и PFFD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HYLB и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.12%
16.20%
HYLB
PFFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLB:

1.64

PFFD:

0.21

Коэф-т Сортино

HYLB:

2.41

PFFD:

0.37

Коэф-т Омега

HYLB:

1.35

PFFD:

1.04

Коэф-т Кальмара

HYLB:

2.06

PFFD:

0.15

Коэф-т Мартина

HYLB:

10.90

PFFD:

0.57

Индекс Язвы

HYLB:

0.85%

PFFD:

3.61%

Дневная вол-ть

HYLB:

5.67%

PFFD:

9.69%

Макс. просадка

HYLB:

-22.91%

PFFD:

-30.93%

Текущая просадка

HYLB:

-0.69%

PFFD:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -2.23%.


HYLB

С начала года

1.62%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.40%

5 лет

5.80%

10 лет

N/A

PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.21%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLB и PFFD

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFFD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLB и PFFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLB c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYLB: 1.64
PFFD: 0.21
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYLB: 2.41
PFFD: 0.37
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYLB: 1.35
PFFD: 1.04
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYLB: 2.06
PFFD: 0.15
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYLB: 10.90
PFFD: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.21
HYLB
PFFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и PFFD

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PFFD в 6.61%


TTM202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.31%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и PFFD

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69%
-10.80%
HYLB
PFFD

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и PFFD

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) составляет 4.18%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HYLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
4.92%
HYLB
PFFD