PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLB с HYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

HYLB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYLB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.27%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%.

HYLB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.27%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNKHYLB с FTSL
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий HYLB и HYG

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYLB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLBHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.88

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.82

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.56

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между HYLB и HYG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и HYG

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности HYG в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и HYG

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-34.25%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.72%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-15.79%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.82%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.27%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.75%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и HYG

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.22% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.28%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.94%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.57%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

7.51%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

8.31%

-0.07%