PortfoliosLab logo
Сравнение HYLB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLB и BND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HYLB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.86%
13.44%
HYLB
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLB:

1.64

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

HYLB:

2.41

BND:

1.93

Коэф-т Омега

HYLB:

1.35

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

HYLB:

2.06

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

HYLB:

10.90

BND:

3.43

Индекс Язвы

HYLB:

0.85%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

HYLB:

5.67%

BND:

5.31%

Макс. просадка

HYLB:

-22.91%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

HYLB:

-0.69%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


HYLB

С начала года

1.62%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.40%

5 лет

5.80%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLB и BND

HYLB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLB: 0.15%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYLB: 1.64
BND: 1.33
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYLB: 2.41
BND: 1.93
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYLB: 1.35
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYLB: 2.06
BND: 0.52
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYLB: 10.90
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.33
HYLB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и BND

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.31%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и BND

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69%
-6.87%
HYLB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и BND

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что HYLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
2.19%
HYLB
BND