PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 25.55% for GPIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и GPIX

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%18.80%

Correlation

The correlation between TCAL and GPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов TCAL и GPIX

Секторы
TCAL
GPIX

Промышленность

19.3%
8.4%

Здравоохранение

18.7%
8.4%

Финансовые услуги

15.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.9%

Технологии

11.3%
35.5%

Коммунальные услуги

9.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Энергетика

1.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.5%

Промышленность

TCAL
19.3%
GPIX
8.4%

Здравоохранение

TCAL
18.7%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
GPIX
11.6%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
GPIX
4.9%

Технологии

TCAL
11.3%
GPIX
35.5%

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
GPIX
2.4%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
GPIX
10.1%

Недвижимость

TCAL
2.2%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
GPIX
1.8%

Энергетика

TCAL
1.3%
GPIX
3.5%

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
GPIX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

TCAL vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.52

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.48

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.33

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

16.77

-17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.52

-2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.78

-1.89

Просадки

Сравнение просадок TCAL и GPIX

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-17.50%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.71%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.48%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.48%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.53%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и GPIX

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.26%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.89%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.17%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

13.80%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

13.80%

-2.55%

Сравнение комиссий TCAL и GPIX

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и GPIX

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and GPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs -1.87% for TCAL. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор