PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

TCAL и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и GOOP

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%75.89%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий TCAL и GOOP

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.41

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

3.20

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.03

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

12.30

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.41

-2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.26

-1.32

Корреляция

Корреляция между TCAL и GOOP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и GOOP

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и GOOP

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-27.49%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-23.32%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-15.24%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.44%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.75%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и GOOP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

11.35%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

20.01%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

28.37%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

24.75%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

24.75%

-13.09%