Сравнение TCAL с FTQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI).
TCAL и FTQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и FTQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью -0.38%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и FTQI
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Доходность на риск
TCAL vs. FTQI — Ранг доходности на риск
TCAL
FTQI
Сравнение TCAL c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.15 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.75 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.73 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.01 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.15 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.46 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и FTQI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и FTQI
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности FTQI в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и FTQI
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и FTQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -19.42% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.75% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -2.41% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.80% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.03% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и FTQI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.36% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.93% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 17.15% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.83% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 13.41% | -1.75% |