PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAL с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TCAL is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, TCAL returned 3.97% vs 26.34% for FTQI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

TCAL

1 день
1.15%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
1.20%
С начала года
3.27%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и FTQI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		3.27%1.89%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%18.71%

Correlation

The correlation between TCAL and FTQI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов TCAL и FTQI

Секторы
TCAL
FTQI

Здравоохранение

21.9%
6.0%

Промышленность

20.6%
4.1%

Финансовые услуги

13.5%
5.5%

Технологии

11.6%
49.4%

Коммунальные услуги

10.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.8%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Энергетика

1.2%
2.3%

Здравоохранение

TCAL
21.9%
FTQI
6.0%

Промышленность

TCAL
20.6%
FTQI
4.1%

Финансовые услуги

TCAL
13.5%
FTQI
5.5%

Технологии

TCAL
11.6%
FTQI
49.4%

Коммунальные услуги

TCAL
10.0%
FTQI
1.5%

Потребительский защитный сектор

TCAL
9.5%
FTQI
6.2%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.2%
FTQI
10.5%

Коммуникационные услуги

TCAL
2.9%
FTQI
11.8%

Недвижимость

TCAL
2.2%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
FTQI
1.4%

Энергетика

TCAL
1.2%
FTQI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с ROCYTCAL с ICOITCAL с HYLB
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

TCAL vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCALFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.43

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.37

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.24

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

20.07

-18.70

TCAL vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAL и FTQI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-19.42%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.24%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.73%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.32%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и FTQI

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.83%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.87%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

14.82%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

12.98%

-1.79%

Сравнение комиссий TCAL и FTQI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и FTQI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		12.05%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and FTQI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (3.13%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 3.97% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

TCAL has the higher dividend yield at 12.05%, compared with 10.92% for FTQI.

TCAL is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор