Сравнение TCAL с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
TCAL и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и DJIA
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
TCAL vs. DJIA — Ранг доходности на риск
TCAL
DJIA
Сравнение TCAL c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.52 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.83 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.75 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.05 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.52 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и DJIA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и DJIA
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и DJIA
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -16.91% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.20% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.23% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.63% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и DJIA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.12% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.08% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 13.05% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 11.32% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 11.32% | +0.34% |