PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAL с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAL и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и DJIA


Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.


TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Сравнение комиссий TCAL и DJIA

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.


Доходность на риск

TCAL vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCALDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.52

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.83

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.75

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

3.05

-3.56

TCAL vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCALDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.59

-0.65

Корреляция

Корреляция между TCAL и DJIA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и DJIA

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности DJIA в 11.42%


TTM2025202420232022
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и DJIA

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и DJIA.


Загрузка...

Показатели просадок


TCALDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-16.91%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.20%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.23%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.63%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.25%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и DJIA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCALDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.12%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.08%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.05%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

11.32%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

11.32%

+0.34%