PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TCAL is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и DBO

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-10.58%

Correlation

The correlation between TCAL and DBO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов TCAL и DBO

Секторы
TCAL
DBO

Промышленность

19.3%

-

Здравоохранение

18.7%

-

Финансовые услуги

15.0%
116.0%

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Технологии

11.3%

-

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Промышленность

TCAL
19.3%
DBO

-

Здравоохранение

TCAL
18.7%
DBO

-

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
DBO
116.0%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
DBO

-

Технологии

TCAL
11.3%
DBO

-

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
DBO

-

Недвижимость

TCAL
2.2%
DBO

-

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
DBO

-

Энергетика

TCAL
1.3%
DBO

-

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TCAL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.34

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.94

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.44

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

9.02

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.34

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.02

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TCAL и DBO

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-90.18%

+82.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-18.19%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-51.38%

+45.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-62.25%

+60.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

8.92%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и DBO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

12.61%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

28.20%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

34.46%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

32.29%

-21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

31.78%

-20.53%

Сравнение комиссий TCAL и DBO

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и DBO

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and DBO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.90% for DBO.

TCAL is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор